مقاله پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالیAdvances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

مقاله پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالیAdvances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview

0 (0)

0دیدگاه کاربران

15,000 تومان

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2015

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

10 تا 20

15,000 تومان

نقد و بررسی

مقاله پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  15

عنوان انگلیسی مقاله :

Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview

عنوان فارسی مقاله :

پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی: بررسی اجمالی

چکیده فارسی :

مدیریت ریسک مالی در بهترین زمان ها و به خصوص در موقع حضور عدم قطعیت اقتصادی و بحران های مالی دشوار می باشد. هدف از این موضوع خاص در مورد “پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی ” اینست که برخی از بخش های تحقیق که در آن روش های اقتصاد سنجی جدید، اقتصادسنجی مالی و امور مالی تجربی که به طور قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی کمک کرده اند در زمانی که عدم قطعیت اقتصادی وجود دارد  مورد توجه قرار دهد، به خصوص قدرت چاپ: شوک های عدم قطعیت، بازارها، و اقتصاد، نمایانگرهای گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصاد خرد و کلان، پیش بینی ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل های نوسان ساختار بلوک احتمالی چند متغیره، علیت متغیر زمان بین قیمت های لحظه ای و آینده نفت خام: یک رویکرد تغییر مسیر، ارزیابی وابسته به رویکرد پویایی انتقال اطلاعات بین قیمت های نفت، قیمت فلزات گرانبها و نرخ ارز، یک رویکرد عملی برای ساخت عوامل نقدینگی بودجه مبتنی بر قیمت، پیش بینی نوسانات  میزان نقد شده: ویژگی های پویا و متغیرهای قابل پیش بینی، مدل سازی یک شاخص شرایط مالی گردشگری روزانه بالقوه ، مالکیت بانک، بخش مالی و اندازه گیری ریسک سیستماتیک: استفاده از CoVaR، شاخص های نوسانات بدون مدل در ادبیات مالی: یک بررسی، عملکرد قوی مصون سازی و خطر نوسان در بازارهای انتخابی: کاربرد انتخاب های شاخص استاندارد و 500 پور و تایوان ، هم انباشتگی قیمت بین CDS مستقل و بازارهای انتخاب ارز در بحران مالی جهانی، خواه اینکه همیشه از وام زامبی ممانعت شود، ترجیحات سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر برای جایگاه نفتی و قرارداد های آینده قبل ،در طول و بعد از بحران مالی جهانی ، مدیریت ریسک مالی در بازارهای بورس چینی: قیمت گذاری و مدل سازی تحت رگرسیون خود کارآستانه چند متغیره، مدیریت ریسک سیستماتیک در هلند ،روش های پرتفوی میانگین – واریانس برای مدیریت ریسک سیاست انرژی، ر ویژگیهای قوی برآورد SIML  از نوسان تحت سر و صدا میکرو- بازار و روش نمونه گیری تصادفی، مقیاس بزرگ نامتقارن (I)GARCH  با دنباله روی های گوناگون، اصول اقتصادی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی از مین لند چین و تاثیر آنها بر تایوان و هنگ کنگ، پیش بینی و شبیه سازی با استفاده از مدل های ساده و مشخص شده توسط ناپایا  و فصلی بودن، و پیش بینی نوسان شاخص های سهام از طریق مدل متوسط ​​با استفاده از داده با فراوانی بالا.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک مالی، عدم  قطعیت سیاست های اقتصادی، اقتصاد سنجی مالی، امور مالی تجربی

چکیده انگلیسی:

Financial risk management is difficult at the best of times, but especially so in the presence of economic uncertainty and financial crises. The purpose of this special issue on “Advances in Financial Risk Management and Economic Policy Uncertainty” is to highlight some areas of research in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods have contributed significantly to the analysis of financial risk management when there is economic uncertainty, especially the power of print: uncertainty shocks, markets, and the economy, determinants of the banking spread in the Brazilian economy: the role of micro and macroeconomic factors, forecasting value-at-risk using block structure multivariate stochastic volatility models, the time-varying causality between spot and futures crude oil prices: a regime switching approach, a regime-dependent assessment of the information transmission dynamics between oil prices, preciousmetal prices and exchange rates, a practical approach to constructing price-based funding liquidity factors, realized range volatility forecasting: dynamic features and predictive variables,modeling a latent daily tourism financial conditions index, bank ownership, financial segments and the measurement of systemic risk: an application of CoVaR, model-free volatility indexes in the financial literature: a review, robust hedging performance and volatility risk in option markets: application to Standard and Poor’s 500 and Taiwan index options, price cointegration between sovereign CDS and currency option markets in the global financial crisis, whether zombie lending should always be prevented, preferences of risk-averse and risk-seeking investors for oil spot and futures before, during and after the global financial crisis,managing financial risk in Chinese stockmarkets: option pricing andmodeling under amultivariate threshold autoregression,managing systemic risk in The Netherlands,mean-variance portfolio methods for energy policy risk management, on robust properties of the SIML estimation of volatility under micro-market noise and random sampling, asymmetric large-scale (I)GARCH with hetero-tails, the economic fundamentals and economic policy uncertainty of Mainland China and their impacts on Taiwan and Hong Kong, prediction and simulation using simple models characterized by nonstationarity and seasonality, and volatility forecast of stock indexes by model averaging using high frequency data.

Keywords: Financial risk management ; Economic policy uncertainty ; Financial econometrics ; Empirical finance

ژورنال

ELSEVIER

سال انتشار

2015

صفحات انگلیسی

5 تا 10

صفحات فارسی

10 تا 20

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش
دانشگاه یار

عضویت از 5 سال قبل

شماره تماس: 02166084966

امتیازی ثبت نشده
https://daneshgahyar.com/shop/daneshgahyar/

محصولات مرتبط