خانه / مقاله ترجمه شده ISI / مقاله ترجمه شده اقتصاد / مقاله اقتصاد اسلامی / مقاله حجم معاملات در بازارهای مالی: یک مرور مقدماتی

مقاله حجم معاملات در بازارهای مالی: یک مرور مقدماتی

سال : 2016         ژورنال : ELSEVIER         تعداد صفحات انگلیسی : 14          تعداد صفحات فارسی:  27

 

عنوان انگلیسی مقاله :

Trading volume infinancial markets : An introductory review

 

عنوان فارسی مقاله :

حجم معاملات در بازارهای مالی: یک مرور مقدماتی

 

چکیده فارسی :

در این مقاله، من مرور کوتاهی از ویژگی‌های آماری و پویایی حجم معاملات با فرکانس بالا و رابطه‌ی آن با سایر کمیت‌های مالی مانند نوسانات قیمت و ارزش معاملات را معرفی می‌کنم. علاوه‌براین، من این نتایج را – که در محدوده‌ی چارچوب کاربردهای فیزیکی در تجزیه و تحلیل مالی کمّی قرار دارند – با فرضیات مالی جریان اصلی ترکیب توزیع‌ها (MDH) و ورودی متوالی اطلاعات (SIAH) مقایسه می‌کنم.

کلمات کلیدی: حجم معاملات، امور مالی کمّی، فیزیک اقتصاد، MDH، SIAH

 

چکیده انگلیسی:

In this article, Iintroduce a short review on the statistical and dynamica lproperties of the high frequency trading volume and its relation to other financial quantities such as the price fluctuations and trading value . In addition , Icompare these results—which were obtained within the framework of applications of Physics to quantitative financial analysis—with the mainstream financial hypotheses of mixture of distributions (MDH) and sequen -tial arrival of information (SIAH).

Keywords:Trading volume t  Quantitative finance ،  Econophysics  ، Complex systems ،  MDH  ، SIAH

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + نه =